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Nel blog di Diaman opinioni a confronto sui temi della finanza nazionale ed internazionale.

Ma quale rischio e rischio

Ma quale rischio e rischio

Visto il successo del post Il crollo di un mito della settimana scorsa, ho pensato di iniziare un percorso, con i lettori che vorranno seguirmi, che porterà a comprendere bene i concetti di rischio, rendimento, leva finanziaria e come fare a stimare rendimenti e perdite attesi.

Ho già parlato spesso di rischio (vedasi per esempio i post: Oggi parliamo di Deviazione Standard da un punto di vista "non standard"Deviazione Standard, Volatilità e VIX e considerazioni sul Drawdown) ma mi sono convinto che una bella serie di post di approfondimento e chiarimento siano opportuni visto le recenti ricerche che ho compiuto e che mi hanno portato a conoscere dei modelli in grado di stimare il drawdown atteso, concetto molto interessante ma che necessita di una adeguata preparazione e un ragionamento che permetta di comprendere bene questi modelli (che proprio facili in termini matematici non sono).

Esistono diverse definizioni di rischio: mi è sembrato che il sondaggio evidenziato dall'amico Fulvio Marchese di frontiera efficiente, riassunto in questa tabella, sia esplicativo:

Quale indicatore statistico bisogna utilizzare per definire il primo rischio in termini di importanza per i clienti?

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