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Nel blog di Diaman opinioni a confronto sui temi della finanza nazionale ed internazionale.

Le Finestre Temporali di Investimento (parte 2)

Le Finestre Temporali di Investimento (parte 2)

Nel Post di fine aprile, Finestre Mobili per l'analisi dei mercati finanziari ho spiegato come utilizzare la tecnica delle rolling windows per analizzare una serie storica, e nel post della settimana scorsa, Introduzione alle Finestre Temporali di Investimento ho introdotto la tecnica utilizzata per provare ad analizzare il fenomeno del ritorno alla media.

Ricapitolando brevemente, la domanda a cui cercheremo di dare una risposta con questo post è la seguente: esistono momenti migliori di altri (intesi come maggiore probabilità di guadagnare) per investire nei mercati finanziari, e se si quali sono e come si identificano?

Commenti recenti
Ospite — giuliano galiardi
Buongiorno Ingegnere Metodo statistico > quest' anno quanti sono stati i casi di caduta (ad esempio in un fondo) del 5%, oppure de... Leggi tutto
Domenica, 18 Maggio 2014 12:56
Ospite — giuliano galiardi
Precisazione : 25% , 50%, 75% di probabilità !
Domenica, 18 Maggio 2014 12:59
Daniele Bernardi
Gentile Giuliano, guardare i mercati settimana per settimana senza un metodo matematico che indichi i momenti di entrata ed uscita... Leggi tutto
Lunedì, 19 Maggio 2014 22:13
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Finestre Mobili per l'analisi dei mercati finanziari

Finestre Mobili per l'analisi dei mercati finanziari

Le Rolling Windows, tradotte in italiano finestre mobili, sono delle tecniche statistiche di analisi non molto amate dagli accademici statistici ma molto utili ed usate dai cosiddetti "practitioners", ovvero i quantitativi come noi che usano metodologie matematiche o statistiche applicate alla finanza.

Sostanzialmente si tratta di periodi temporali di analisi di una serie storica, sia essa una serie storica di prezzi, di rendimenti o di risultanti di un indicatore statistico come la correlazione.

Commenti recenti
Ospite — Marco Carola
Buongiorno, da "practitioner" ho utilizzato le rolling windows per smorzare l'incidenza della scelta della finestra temporale per... Leggi tutto
Sabato, 26 Aprile 2014 12:32
Ospite — Marco Carola
Mi spiego meglio. Applicando il metodo rolling windows a previsioni di tipo density (mediante metodo del bootstrapping) ho verifi... Leggi tutto
Sabato, 26 Aprile 2014 12:40
Daniele Bernardi
Gentile Marco, grazie di aver postato un commento sul nostro blog. E' proprio cos', anche noi abbiamo utilizzato le rolling window... Leggi tutto
Domenica, 27 Aprile 2014 12:15
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