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A cosa serve l'indicatore TEV = Tracking Error Volatility

A cosa serve l'indicatore TEV = Tracking Error Volatility

Spesso viene definito il Tracking Error come il costo nascosto degli strumenti finanziari che replicano un indice.

Questo è parzialmente vero, ma prima è importante comprendere di cosa stiamo parlando.

Partiamo dalla storia, il primo a livello accademico a parlare di TE è stato Richard Roll nel 1992 anche se ho avuto difficoltà a trovare un “padre” dell'indicatore Tracking Error, che in Italia viene chiamato TEV, ovvero Tracking Error Volatility.

A COSA SERVE?

Immaginate di dover verificare se un ETF o un fondo passivo replicano in maniera fedele l’indice benchmark (ovvero di riferimento) a cui si ispirano, come fate?

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Ospite — giuliano
Ill.mo Ingegnere provi a vedere come si fa statisticamente a prevedere un calo di Borsa o un calo di una categoria di fondi e/o di... Leggi tutto
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Daniele Bernardi
Gentile Giuliano, ci sono indicatori statistici per cercare di anticipare (o prevedere, come preferisce) un calo di borsa, ma l'ap... Leggi tutto
Sabato, 07 Ottobre 2017 15:29
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