Regola gli investimenti in base al momento

 Il DIAMAN Disruption Indicator è stato sviluppato tra il 2008 e il 2009, ed è entrato in funzione operativamente per un cliente istituzionale da giugno 2009.

Ipotizziamo di avere un portafoglio di riferimento (benchmark) pari a 50% MSCI World. Il nostro primario obiettivo è quello di tenere sotto controllo la rischiosità del portafoglio e agiamo caricando o scaricando il portafoglio di azioni in funzione del Diaman Disruption Indicator.

La regola.

·        Con semaforo verde investo il 75%.

·        Con semaforo giallo rimango al 50%.

·        Con semaforo rosso investo il 25%.

Qui sotto il grafico di confronto tra la strategia (linea blu) e l'MSCI World al 50% (linea rossa). 

 

Disruption 5

           

VOL.

           

MAXDD

 

Strategia

 

5.43%

 

Strategia

 

-5.52%

 

MSCI World

7.85%

 

MSCI World

-10.92%

 

Come si può vedere dal grafico e dalle statistiche, pur avendo la possibilità di incrementare l’esposizione azionaria rispetto al benchmark, la strategia riduce la volatilità e il massimo drawdown. Vuoi saperne di più?

 

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