Forza Relativa e Timing

Il DIAMAN Ratio, è un indicatore di persistenza di un trend, in grado di indicare con buona precisione la capacità di uno strumento finanziario di perseguire con costanza certi rendimenti.

E' particolarmente indicato per la selezione di strumenti finanziari obbligazionari o Absolute Return, ovvero che promettono di ottenere rendimenti positivi in ogni condizione di mercato, perché la loro (teoricamente) persistenza dovrebbe essere notevole, e quindi ben evidenziata da un indicatore statistico come il DIAMAN Ratio che ne analizza il trend e il suo scostamento.

Viceversa per fondi comuni azionari, il DIAMAN Ratio può essere utilizzato come indicatore di TIMING, seguendo il semplice ragionamento:

Se il DIAMAN Ratio mi indica i rendimenti attesi futuri, investo sullo strumento finanziario solo qualora il suo rendimento atteso sia superiore al Free Risk, altrimenti mi conviene investire sul Free Risk

Trend rialzista Trend ribassista

Questo significa che se il DR è positivo, investo nel fondo azionario, se diventa negativo mi conviene stare fuori; non è un modello infallibile di TIMING ma è sicuramente meglio di una strategia Buy & Hold.

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